Главный специалист/ Риск-аналитик кредитных рисков

проводить анализ кредитного риска и компонентов расчета RWA на основе внутренних рейтинговых моделей;

анализировать качество и полноту данных, используемых в расчетах параметров кредитного риска;

проводить аналитику портфеля, факторов риска и драйверов изменения RWA;

поддерживать процессы внутренней и регуляторной валидации моделей;

подготавливать бизнес-требования для автоматизации процессов расчета, мониторинга и сопровождения ПВР-моделей;

подготавливать аналитические материалы и отчетность для органов управления банка по вопросам ПВР, RWA и кредитного риска;

контролировать соответствие моделей и процессов требованиям Положения Банка России № 845-П и внутренним нормативным документам банка;

контролировать корректность расчетов параметров PD, LGD, EAD и итоговых показателей достаточности капитала;

участвовать в подготовке методологических материалов, документации и внутренних регламентов по ПВР;

участвовать в подготовке материалов для Банка России и сопровождении регуляторных проверок;

взаимодействовать с ИТ-подразделениями, владельцами данных и риск-подразделениями в рамках развития инфраструктуры ПВР.