Риск-менеджер, Отдел балансовых рисков

Работодатель:

Опыт работы:

От 3 до 6 лет

Место работы:

Москва, Пресненская набережная, 10

Обязанности:

Построение модели оценки структурного процентного риска (в т.ч. в соответствии с рекомендациями Банка России 8-МР);
Поддерживать и развивать модель оценки риска ликвидности, структурной и торговой ОВП;
Оптимизировать модель расчета экономического капитала Банка/ Группы;
Участие в процессе стресс-тестирования;
Автоматизация расчетов и подготовки управленческих отчетов по рыночным рискам.

Требования:

Профессиональный опыт:

Опыт работы в подразделениях рыночных/балансовых рисков или казначействе банка от 2-3 лет;
Практический опыт построения/ сопровождения моделей оценки риска: процентного риска банковской книги; оценки риска ликвидности; открытой валютной позиции; участие в стресс-тестировании и/или расчета экономического капитала, как плюс.

Знания и умения в области:

Финансовой математики и математической статистики;
Понимание стохастических моделей, методов оценки рыночного риска (VaR, сценарный анализ, метрики чувствительности);
Финансовых инструментов (облигации, акции, деривативы);
Умение работать с большим объемом данных;
Опыт подготовки отчетов и автоматизации с расчетов с помощью MS SQL/ Excel (VBA);
Значение нормативных документов Банка России (Положения 511-П, Инструкции 213-И и рекомендациями Банка России 8-МР) будет преимуществом.

Условия:

Формат работы full-time офис, Москва Сити;
Конкурентная заработная плата;
Профессиональное обучение и развитие;
Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья

Похожие вакансии