Специалист по управлению рыночными рисками

Что нужно будет делать:

• Анализ и оценка рыночных рисков торговой книги:
  • Расчет показателей рыночного риска (VaR, ES), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
  • Мониторинг рыночных факторов (процентные ставки, валютные курсы, цены на акции и товары) и их влияния на портфель.
• Анализ и оценка рыночных рисков банковской книги:
  • Расчет показателей процентного риска банковской книги (BPV, dEVE, dNI), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
  • Расчет показателей балансовой ликвидности (LCR, NSFR), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа.
• Контроль лимитов и управление рисками:
  • Разработка и контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам.
  • Выявление и анализ нарушений лимитов, подготовка рекомендаций для руководства.
• Методология и отчетность:
  • Разработка и актуализация внутренней нормативной базы, в том числе методик оценки рыночных рисков.
  • Подготовка регулярных и ad-hoc отчетов для руководства, HQ и регулятора (ЦБ РФ).
  • Подготовка материалов и отчетов в рамках интегрированного риск-менеджмента и ВПОДК.
• Взаимодействие с подразделениями:
  • Взаимодействие с подразделениями Глобальных рынков, ALM, подразделением методологии и интегрированного риск-менеджмента, профильными подразделениями HQ.
• Автоматизация:
  • Участие в автоматизации процессов управления рисками, в том числе участие в разработке и поддержке собственной системы управления рисками.
  • Взаимодействие с IT по вопросам моделей, данных и систем.
• Регуляторное соответствие:
  • Обеспечение соответствия внутренних процессов требованиям Банка России и международных стандартов.
  • Участие в аудитах, регуляторных и внутренних проверках.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Уровень образования: Высшее (техническое, финансовое, экономическое).
• Опыт работы: Не менее 2 лет в банках, финансовых или страховых компаниях, с торговыми и банковскими книгами (FX, IR, кредитные деривативы, ценные бумаги).
• Знания и навыки:
  • Хорошее знание финансовых инструментов (ценные бумаги, свопы, опционы).
  • Глубокое понимание риск-метрик (VaR, Greeks, BPV, dEVE).
  • Знание регуляторных требований (Базель III, ЦБ РФ, МСФО 9).
  • Хорошее понимание основных операций и бизнес-процессов банка, знание баланса.
• Владение ПК:
  • Навыки работы с базами данных и программирования.
  • Навыки разработки web-приложений (PHP/JS) будут преимуществом.
  • Уверенный пользователь Excel, SQL.
• Владение иностранным языком: Английский — уровень выше среднего.