Руководитель направления (валидация моделей кредитного риска)

Приглашаем вас стать частью команды Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, созданного в 2013 году для обеспечения надежности крупнейших банков России. Мы разрабатываем меры для повышения устойчивости поднадзорных организаций через риск-ориентированный надзор, анализируем стратегию и финансовое положение банков.

Наши надзорные группы оценивают планы восстановления финансовой устойчивости и разрабатывают рекомендации для их реализации. Если вы хотите внести вклад в безопасность финансовой системы и развивать свои навыки, ознакомьтесь с нашей вакансией.

Задачи:​​​​​​

• валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России №845-П;
• проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований;
• участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB).

От Вас как будущего сотрудника мы ожидаем:

• высшее математическое или экономическое образование;
• опыт в области экономико-математического моделирования;
• понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков;
• умение формировать риск-ориентированные выборки данных;
• навыки программирования на современных алгоритмических языках (Python, SQL);
• знание Международных документов в части оценки кредитного риска (Базель II/III).

Условия:

• Получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• Возможности профессионального и карьерного развития;
• Привлекательная система мотивации;
• Широкий социальный пакет;
• Корпоративное обучение;
• Удобное расположение офиса.