Риск-менеджер по расчёту RWA (кредитные риски)

• Развитие и поддержка процессов прогнозирования уровня кредитного риска в портфеле и выдачах в сегментах Розничного бизнеса, переведенных на ПВР (Подход на основе внутренних рейтингов).

• Проведение ad-hoc анализа уровня кредитного риска в рамках регулярной отчетности и по запросам Центрального банка.

• Разработка инициатив по оптимизации капитального потребления Банка.

• Анализ поведения компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD) и показателей доходности с применением методов продвинутой аналитики.

• Активное сотрудничество с коллегами внутри департамента и за его пределами (финансовый, бизнес-департаменты, департамент продвинутой аналитики).

Требования:

• Высшее образование в области технических, математических или экономико-математических наук.

• Опыт работы от 2-х лет в банковском риск-менеджменте (аналитические подразделения) или консалтинговых компаниях (проекты МСФО 9/ПВР).

• Опыт разработки и применения статистических моделей рисков будет преимуществом.

• Знание методик оценки резервов по МСФО 9 и/или капитала по ПВР, опыт работы с компонентами кредитного риска (PD, LGD, EAD).

• Знание методов прогнозирования и оценки поведения компонентов риска, опыт работы с ключевыми метриками риска (DR, ER, CR, EL/NCL и др.).

• Глубокие знания в области эконометрики, статистики и экономики.

• Продвинутые навыки работы с Excel, SQL и стеком Hadoop (Hive, Impala).

• Уверенное владение Python будет преимуществом.

• Опыт подготовки презентационных материалов.

• Гибридный формат работы в Москвы и МО, удаленная работа в том числе для других регионов.

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.

• Дружелюбная атмосфера и команда профессионалов, готовых делиться опытом.

• Программа ДМС, включая стоматологию и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на фитнес-клубы, участие в спортивных сообществах.